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博士 (数理科学)(東京大学大学院数理科学研究科)

時系列解析、確率過程、数理統計学

主に、確率過程モデルにおける統計推測に関する研究を行っています。近年は特に、注文駆動型金融市場における価格変動メカニズムを明らかにするべく、価格変動を司るリミットオーダーブック（に到着する各種注文）の点過程モデリングに着目し、モデルの拡張、およびそのモデルにおける統計推測に関する研究に取り組んでいます。